• 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(201
    发布日期:2019-09-02 07:53   来源:未知   阅读:

  本基金经 2011 年 12 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2031

  号文核准募集。本基金基金合同于 2012 年 7 月 26 日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的

  “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或者超过50%的除外。

  本招募说明书更新截止日为 2019 年 7 月 26 日,有关财务数据和净值表现截

  止日为 2019 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

  住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

  李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦

  门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海

  交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

  程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海

  交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限

  公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

  张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,

  上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

  籍:美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。

  林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出

  生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。

  杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出生,

  复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

  席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

  王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士

  研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

  毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际

  金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

  王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中

  加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

  林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华

  东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

  陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北

  京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

  张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

  雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,

  工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟

  娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金

  融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,

  金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

  李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉

  大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

  先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海

  财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  陆文磊先生,国籍:中国,1976 年出生,金融学博士,17 年证券从业经验。

  曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007 年 8 月加入汇添富基

  金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008 年 3 月 6 日

  至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月

  添富保本混合基金的基金经理,2012 年 7 月 26 日至今任汇添富季季红定期开放

  债券基金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富纯债(LOF)基金(原汇添

  添富收益快钱货币基金的基金经理,2016 年 12 月 26 日至今任汇添富鑫瑞债券

  基金的基金经理,2017 年 4 月 14 日至今任添富年年泰定开混合基金的基金经理,

  券从业经验。2012 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、

  高级债券交易员。2018 年 8 月 21 日至今任汇添富季季红定期开放债券、添富鑫

  泽定开债的基金经理,2018 年 9 月 28 日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年

  利定期开放债券、添富鑫成定开债的基金经理,2018 年 12 月 24 日至今任添富

  丰润中短债的基金经理,2019 年 2 月 22 日至今任添富 AAA 级信用纯债的基金

  经理,2019 年 3 月 15 日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。

  成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

  制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

  票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美

  国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团

  在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

  (2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

  注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

  办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、2019爱奇艺尖叫之夜华人歌曲音乐盛典即将来袭。22-27 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

  办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

  注册地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

  办公地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层(福州行政总部)

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

  注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12、15 层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

  注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层

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  注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032

  办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编:100088

  公司地址:深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

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  办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

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  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

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  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A

  办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601

  公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601

  注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

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  注册地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,

  办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,

  指具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位,包括爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴

  业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款(同业存款、银行通知存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于一级市场新股申购、股票增发以及可转债转股所得的股票或权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。在开放期内,本基金持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机,力争为基金资产获取稳健回报。

  类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。

  本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略,判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例,实现组合的稳健增值。

  本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的投资策略。

  具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。

  在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。

  本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,本基金设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。

  本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,全球最恶心的电影从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

  除了跟踪债券自身的信用变化以外,本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势,分析它们的相对投资价值,确定各类债券的投资比例。

  本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。

  基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。

  可转换债券有别于一般债券,其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、波动率水平等密切相关。本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合考虑各种宏观因素,以实现最优的行业配置。

  本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选个券,力争实现较高的投资收益。

  在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并卖出股票以实现收益;当可转换债券流动性不能满足组合需求时,本基金将通过转股来保障基金财产的流动性;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将首先通过转股来锁定已有收益,并进一步分析正股未来的价格走势,做出继续持有正股或立即卖出的决定。本基金通过可转债转股获得的股票持有期限不超过 3 个月。

  国内可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,其中赎回条款赋予发行人提前赎回可转换债券的权力,修正条款赋予发行人向下修正转股价格的权力,回售条款赋予投资者将可转换债券回售给发行人的权利,这些条款将对可转换债的价值产生影响。本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。

  本基金将密切关注以下套利机会:在可转换债券的转股期内,当转换溢价率为负时,奇才高手论坛香港马会。可以买入可转换债券并及时转股,然后在二级市场卖出股票,以获取套利收益。

  在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO 和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,在可上市交易后 6 个月内全部卖出。

  本基金在严格控制风险的前提下,不主动进行权证投资,只在进行可分离债券投资时,被动参与权证投资。本基金通过可分离债券获得的权证持有期限不超过 1 个月。

  未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

  本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

  本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。

  本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。

  本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过基金的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,专门设立投资研究部,并设置策略分析师、固定收益分析师、金融工程小组和基金经理等岗位,充分发挥个人主观能动性以及团队合作精神,在投资研究的关键环节中,群策群力,为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

  (1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提交策略报告。

  (2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。

  (5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。

  (7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建投资组合。

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

  (6)在封闭期内,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(在

  开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;

  于基金资产净值的 5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

  本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

  (15)开放期内,本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (18)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产的40%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封闭

  法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  除上述第(7)、(12)、(15)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

  合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  本基金以努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的长期稳定增值为目标。以银行三年期定期存款税后利率+1%作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7

  月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人民币 占基金资产净值比例

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  阶段 率(1) 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较图

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 7 月 26 日)起 6 个

  本基金自基金合同生效后,每封闭运作三年,集中开放一次申购和赎回。每 三年(含三年)为一个封闭期。在封闭期内,本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的 80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前 述投资组合比例的限制)。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。 在开放期内,本基金持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。

  10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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